Su castillo, emblema de la localidad, es monumento nacional desde 1931 y está considerado el primer castillo íntegramente artillero en el territorio nacional. Su construcción, que data del siglo XVI, se debe al señor del Grajal, Don Hernando de Vega, pero concluyó cuando su hijo le sucedía en el título. Antes que éste, y en el mismo emplazamiento, hubo otro castillo del siglo X, y al parecer, la nueva edificación dio algún que otro problema a Juan de la Vega de Acuña ya que las leyes de la época impedían levantar fortalezas militares, pero el permiso de su padre, ratificado por los Reyes Católicos, dio vía libre a su contrucción. Así y todo, los señores de Grajal nunca habitaron la fortaleza.

Como curiosidad habría que destacar que este castillo es uno de los pocos, sino el único, que conserva un cañón, que está semienterrado; y lo más soprendente, el cañón apunta al pueblo.

En la plaza mayor, la iglesia de San Miguel y la Casa Palacio de los Condes de Vega ofrecen un panorama inolvidable. El Palacio de Grajal es uno de los ejemplos más destacados de los inicios del arte renacentista en España y su declaración como monumento nacional es paralela a la del castillo. Tiene cuatro torreones y un patio central, con claustros alto y bajo, así como una gran escalera.

El palacio, enganchado a la iglesia dedicada a San Miguel Arcángel, tiene un pasadizo hacia una capilla privada del templo para los señores de Grajal.  En 1998 el pueblo adquirió el inmueble a sus propietarios por el simbólico precio de seis pesetas.

Al igual que el castillo y el palacio, la iglesia de San Miguel fue construida en el siglo XVI. Amplia y proporcionada, esta obra es renacentista aunque con detalles de un gótico tardío. Fue fabricada con ladrillo y alberga importantes obras de arte como el altar de San Sebastián o la capilla del Crucifijo, además de, por supuesto, el altar mayor.

Pero más allá de estos monumentos señeros, mire donde mire, el peregrino descubrirá en Grajal un rincón para investigar.